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美股正上演“多年来最大的一次逼空”,下一个目标是“小盘股”?从历史表现来看,当高盛最常被做空指数在两周内上涨15%以上时,后续市场往往能够保持平稳上行,目前该指数已从4月低点暴涨42%,近5日飙升逾10%。高盛指出,尽管CTAs在大多数市场的需求已开始减弱,但在罗素2000指数中,低质量股票的逼空潜力仍未被充分挖掘。
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1、信用风险影响——或局部化:回顾讨论的出发点,围绕信用冲击或由近期跟踪评级报告集中披露,及24年行情经验引发。回顾2020年以来转债评级调整情况1)以年审视评级下调频次来看,除2024年以外,20年以来各个年份评级下调案例在30只以内,6月中下旬为评级调整的集中披露期。截至目前,2025年评级下调频次尚未显著高于2020-2024年同期水平,且评级下调企业多为经营存在压力的公司。2)回顾各年评级期间转债品种表现情况,除2024年6月以来,其他时间段回撤相对可控。考虑到2024年对于转债品种除了信用冲击之外,中小盘走弱、负债端高位减仓等因素亦对品种造成压制,2025年转债信用风险冲击或呈现“局部化”特点。